本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。
第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。
特色
1. 介紹 EViews 程式撰寫。
2. 內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
3. 介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
作者簡介：
陳旭昇
現職 國立臺灣大學經濟系教授
學歷 University of Wisconsin-Madison 經濟學博士
研究專長 總體與貨幣經濟學、國際金融