■ 內容簡介 MATLAB，擁有強大的數學矩陣、數值運算與模擬分析能力。在推出財務工具箱(Financial ToolBox)後，使得MATLAB成為華爾街與財務工程最普遍使用的應用軟體。這是國內第一本將MATLAB應用範圍由工程領域推展到財務金融領域。優秀的作者群透過本書，配合多年教學與研究經驗，提供MATLAB於財務金融研究所面臨的實務應用問題。配合國內投資市場的範例解析，能完全學以致用，本書將告訴您如何利用MATLAB在投資分析上傲視群倫。 ■ 目錄 第 一 章 MatLab簡介 1.1 什麼是MatLab 1.2 如何使用MatLab基本功能 1.3 如何使用MatLab的函式功能 1.4 如何自行建立命令巨集及函式(M-file) 1.5 結論 第 二 章 財務函式庫簡介 2.1 什麼是財務函式庫 2.2 Financial ToolBox內容 2.3 符號說明 第 三 章 基本財務概念及工具 3.1 貨幣的時間價值 3.2 風險 3.3 現金流量分析 第 四 章 投資組合分析 4.1 投資組合報酬率與風險 4.2 風險分散效果 4.3 效率投資集合 第 五 章 資產配置 5.1 資金配置線 5.2 分割性質 5.3 MatLab應用 第 六 章 資產定價模式 6.1 市場模式 6.2 風險結構 6.3 風險性資產定價模式 6.4 MatLab應用 第 七 章 投資績效評估 7.1 績效評估指標 7.2 評估指標之間的關係 7.3 風險值 7.4 MatLab應用 第 八 章 固定收益證券 8.1 債券的本質 8.2 債券價格的計算 8.3 殖利率的計算 8.4 MatLab應用 第 九 章 債券存續期間及避險策略 9.1 存續期間(duration) 9.2 債券價格的敏感性及曲度 9.3 免疫策略及實例演算 第 十 章 期貨市場 10.1 期貨商品簡介 10.2 期貨的定價 10.3 期貨避險策略 第十一章 選擇權市場(Ⅰ) 11.1 選擇權商品 11.2 選擇權商品到期損益之計算 11.3 歐式選擇權合約之定價 － Black-Scholes公式 11.4 各種歐式選擇權合約之定價 11.5 美式選擇權之定價 － 二項式選擇權評價模式 第十二章 選擇權市場(Ⅱ) 12.1 選擇權價格敏感度分析 12.2 隱含波動性 12.3 蒙地卡羅模擬法在選擇權定價上之應用 第十三章 條件異質變異數模型 13.1 理論說明 13.2 GARCH模型之認定與參數估計 13.3 GARCH-M模型 13.4 NGARCH模型 13.5 NGARCH-M模型 附 錄 參考資料 索 引 |
