<內容簡介>

透過本書，讀者可以習得：

1.了解程式交易是甚麼？與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別？（第一章）

2.為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題？科學分析方法的發展、精神與程序又是如何？（第二章）

3.學習程式交易的資訊技術，從試算表建構在試算表之上的程式語言（VBA）的使用。（第三章）

4.程式交易的策略來源。（第四章）

5.如何在試算表、一般程式開發環境，以及TradeStation上建立策略回測環境，並討論回測系統的功能可以達到甚麼境界。（第五章）

6.如何在試算表與程式開發環境中，建構即時交易執行系統；以及智慧單系統（交易部位管理系統）的功能。（第六章）

7.介紹演算法交易，包含微觀市場交易機制、交易單型態、演算法交易策略、交易戰術、逐筆資料短期預測，以及演算法交易平台等主題。（第七章）

8.介紹高頻率交易，包含高頻交易策略、高頻交易資訊技術，與高頻交易案例。（第八章）

9.介紹程式交易的應用，包含作者參與的12個案例，透過程式交易可以建構的9大優勢，程式交易可以發展出的10種交易風格，以及程式交易可以經營的7類商業模型。（第九章）

10.探討與程式交易相關的進階主題，包括「如何作程式交易策略的有效性測試」、「策略參數的最佳化」、「交易過程如何管理資金」、「以資料採礦技術歸納程式交易操作策略」、「程式交易可能產生的風險」、「程式交易與金融創新的關係」，以及「程式交易相關研究」等主題。（第十章）

11.介紹程式交易論壇（www.programtrading.tw）的使用與論壇中作者與網友發表的主題。（第十一章）

12.結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議，對於交易者的建言，以及對於金融業的看法。（第十一章）

13.附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃，並回顧作者進入程式交易領域的歷程與理想。

<章節目錄>

Chapter 1 程式交易概論

第1 節　交易方式的演變

第2 節　從主觀交易到客觀交易

第3 節　程式交易之定義、特性與趨勢

第4 節　程式交易與人為交易的比較

第5 節　程式交易的應用範圍

第6 節　程式交易的計畫與執行

第7 節　程式交易的問題與對策

第8 節　建構不斷成長的程式交易模型

第9 節　本書架構

Chapter 2 程式交易存在基礎與科學分析方法

第1 節　投資心理對交易的影響

第2 節　以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制

第3 節　以科學方法研究交易

Chapter 3 程式交易技術基礎

第1 節　學習使用Excel

第2 節　學習使用Excel VBA 作資訊系統開發

第3 節　程式交易系統開發環境的選擇

Chapter 4 金融投資與交易策略

第1 節　金融市場與投資程序

第2 節　技術面分析

第3 節　基本面分析

Chapter 5 交易策略回測系統開發

第1 節　以Excel 與VBA 建構策略回測系統

第2 節　以TradeStation 軟體建構策略回測系統

第3 節　策略回測系統的延伸

Chapter 6 即時交易執行系統開發

第1 節　交易執行流程與下單系統

第2 節　不同類型即時交易系統設計

第3 節　使用API 元件建構整合式下單系統

第4 節　交易部位管理（智慧單）系統

Chapter 7 演算法交易

第1 節　演算法交易概論

第2 節　微觀市場結構與價格形成

第3 節　交易單型

第4 節　交易成本解析

第5 節　交易演算法與策略選擇

第6 節　交易執行戰術

第7 節　市場短期預測

第8 節　演算法交易系統平台

第9 節　國外券商提供的演算法交易服務列表

Chapter 8 高頻交易

第1 節　高頻交易策略彙整

第2 節　高頻交易相關資訊技術

第3 節　高頻交易案例分析

Chapter 9 程式交易應用

第1 節　程式交易應用案例