本書對20年來時間序列模型的發展及其應用做了一個系統的整理和介紹，以單位根和協整為核心，包括結構向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數時間序列模型、平滑轉移回歸模型等，最後本書還對德國柏林洪堡大學研究開發的多變量時間序列分析軟件JMulTi進行了簡單的介紹。
該書適合作為經濟學、金融學和統計學專業碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可以作為從事宏觀經濟建模和金融建模的研究人員的參考書。
該書適合作為經濟學、金融學和統計學專業碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可以作為從事宏觀經濟建模和金融建模的研究人員的參考書。