計量財務金融(金融科技) | 拾書所

計量財務金融(金融科技)

$ 428 元 原價 450
內容簡介


本書的內容,一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展(見第一、四、七章),一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法(見第二、三,五、六,以及八章),另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀(見第九、十章)。這樣編排的目的,是希望提供「見樹又見林」的全備概念,讓讀者在學習的過程中,會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性,以及最新的應用。根據筆者的經驗,這也會使教與學的雙方,充滿許多的樂趣與挑戰。
本書適合一個學期針對計量財務金融(Quantitative Finance)、金融工程(Financial Engineering)、數理金融(MathematicalFinance)、或是金融數學(Financial Mathematics)等基礎課程的教學,或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念,但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後,就應具備了足夠多的「字彙」(vocabulary),得以一方面橫向地,往財務金融等商管科系的高等專業課程修習,例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等;二方面縱向地,繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。

作者簡介


韓傳祥
現職
國立清華大學計量財務金融學 副教授
國立清華大學金融科技學分學程 召集人
國立台灣大學數學系 兼任副教授
自強工業科學基金會 顧客兼任副處長

學歷
美國北卡羅來納州立大學應用數學博士

經歷
台灣財務金融工程師暨操盤手協會 理事長
中華金融科技產業促進協會 理事
中華財務管理科技學會 理事

內容目錄


CHAPTER 1 金融衍生品市場

第一節 何謂計量財務金融
第二節 金融衍生品市場
第三節 遠期、期貨與交換
第四節 選擇權
CHAPTER 2 布朗運動

第一節 建構布朗運動
第二節 隨機過程
第三節 馬可夫性質與平賭
第四節 布朗運動的推廣:伊藤過程
第五節 隨機積分的金融意義
CHAPTER 3 隨機微積分

第一節 源自金融的動機
第二節 伊藤公式
第三節 範例
CHAPTER 4 演算法交易

第一節 報酬函數圖
第二節 參數估計
第三節 時間序列
第四節 演算法交易與範例:高頻臺指期回溯測試
CHAPTER 5 Black-Scholes 訂價理論

第一節 自我融資的投資組合
第二節 Black-Scholes 偏微分方程式
第三節 Black-Scholes 選擇權訂價公式
第四節 Feynman-Kac 公式:BS PDE 的機率表示式
第五節 希臘字母與風險管理
第六節 遠期與期貨
CHAPTER 6 訂價理論之延伸

第一節 新奇選擇權
第二節 美式選擇權評價
第三節 股利情形
第四節 期貨選擇權
第五節 從連續到離散:二元樹模型
CHAPTER 7 波動率指數

第一節 VIX 簡介
第二節 整合波動率的複製
第三節 VIX 平方與買賣權的關係
第四節 市場濾波器:VIX 編製
CHAPTER 8 固定收益

第一節 利率
第二節 零息債券評價
第三節 遠期利率
第四節 利率選擇權
第五節 TYVIX 指數編製
CHAPTER 9 金融科技

第一節 FinTech 應用領域
第二節 大數據分析
第三節 FinTech 可能產生的影響與對策
CHAPTER 10 機器人理專

第一節 簡介
第二節 典範公司介紹
第三節 ETF 簡介
第四節 演算法與實證

ISBN: 9789869651400

Brand Slider