內容簡介

以精簡的理論、簡約的數學公式、加上圖表架構、實務演練
你給我30天、我給你選擇權世界，帶你看懂選擇權、讀通選擇權、戰勝選擇權
諾貝爾經濟學獎獲得者、著名經濟學家米勒曾把期貨譽為“20世紀70年代以來最偉大的金融創新”。為什麼著名經濟學家如此稱讚期貨？一方面，從期貨本身來看，它帶來了現貨市場和期貨市場重大的制度創新和變革，並使兩個市場變成一個密不可分的投資避險管道；另一方面，期貨成為發展最快也最具影響力的金融衍生品之一。
一般說來，〝選擇權〞是一種衍生性金融工具，是某一目標物的買賣權或選擇權，看對行情的時候可以獲利，看錯的時候更可以保護，不像期貨非贏即輸，那麼的直接。因此選擇權是一個很好的操盤工具，但是它需要有合理的評價基礎、適當的交易策略、以及充分的瞭解風險特性等等的專業知識，才能竟其功。這些專業知識要比期貨交易複雜得多，這也是一般人不太容易介入，使得選擇權市場變成法人的市場，而不是散戶市場最主要的原因。
但是由於現代的投資教育普及，加上電腦科技和資訊發達，上述選擇權交易的知識吸收，對年輕人而言並不困難；只要掌握了入門交易的訣竅，選擇權的確是比期貨更具挑戰性，更有魅力，這個現象在臺灣是可以觀察印證得到的。

內容目錄

Chapter 1　選擇權交易的基本概念
1.1　選擇權的基本慨念
1-2　何謂選擇權
1-3　選擇權的特性
1-4　期貨、選擇權、權證之差異
1-5　選擇權、權證與期貨之特性比較表
1-6　選擇權交易中的基本觀念
1-7　選擇權交易中的四種基本交易
1-8　四種基本的選擇權交易特徵和未來漲跌方向
1-9　買方和賣方的心態及行情漲跌方向判斷
1-10　美式選擇權和歐式選擇權

Chapter 2　選擇權交易的架構
2-1　選擇權標的物價格、履約價格、權利金價格介紹
2-2　選擇權的內涵價值
2-3　選擇權的價內、價平、價外的介紹
2-4　履約價格與權利金價格的關係
2-5　標的物價格與權利金的關係
2-6　如何選擇適當的履約價格

Chapter 3　選擇權的交易策略
3-1　單一部位類型
3-2　價差部位類型
3-3　選擇權單一部位策略介紹
3-4　選擇權價差交易策略介紹
3-5　垂直價差交易
3-6　時間（水平）價差交易
3-7　對角價差交易
3-8　蝶式價差策略
3-9　兀鷹價差交易
3-10　選擇權混合部位價差交易策略介紹
3-11　盒狀價差交易
3-12　逆轉組合
3-13　轉換組合

Chapter 4　進一步瞭解選擇權
4-1　選擇權定價模式
4-2　權利金影響因素
4-3　選擇權希臘字母 ─ 風險度量指標

Chapter 5　如何開始從事選擇權交易
5-1　培養廣泛的閱讀的習慣
5-2　了解各類市場訊息
5-3　經濟指標的影響
5-4　選擇權常用的指標
5-5　如何進場做交易

Chapter 6　期貨和選擇權的搭配
6-1　用台指選擇權保護台指期貨
6-2　買進期貨、賣出被掩護的買權策略
6-4　賣出期貨、賣出被掩護的賣權策略
6-5　用選擇權降低期貨損失的結合

Chapter 7　台灣選擇權商品
7-1　臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格
7-2　臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格
7-3　臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約規格
7-4　臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約
7-5　黃金選擇權契約
7-6　中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約

Chapter 8　選擇權名詞解釋
選擇權名詞解釋